Des IA (NEAT) apprennent à acheter, vendre ou rester à l'écart de l'or, sur 25 ans de cours réels et, si vous le voulez, de données économiques américaines et géopolitiques. Elles s'entraînent sur une période, puis on les juge sur la suite, qu'elles n'ont jamais vue. Ensuite, suivez la meilleure en temps réel avec 10 000 $ virtuels, et tradez contre elle.
Simulation pédagogique avec de l'argent fictif, pas un conseil en investissement. Avec un effet de levier, les pertes peuvent dépasser très vite la mise : à ×100, une baisse de 1 % de l'or efface toute la marge. Une stratégie qui a gagné sur le passé peut perdre sur la suite : c'est justement ce que la période de test permet de voir.
Entraînement de 2001 à cette année ; la suite sert de test.
Rendement annuel moyen du meilleur de chaque génération. Quand la courbe verte monte et la violette pas, l'IA apprend le passé par cœur : c'est le surapprentissage.
Faites glisser le graphique (ou le curseur) pour remonter le temps.
Verte : le cours a fini plus haut qu'il n'a commencé. Rouge : plus bas (l'ouverture est alors en haut du corps). Les mèches montrent jusqu'où il est allé.
Pour chaque figure classique des chandeliers japonais, ce que l'or a fait le lendemain, comparé à un jour ordinaire, sur deux périodes. Un vrai signal doit aller dans le même sens sur les deux, et nettement.
Survolez ou touchez le graphique du cours pour voir la situation de chaque jour. Les triangles sur le graphique marquent les grands événements géopolitiques.
« Lien observé » : corrélation entre les variations sur un mois de l'indicateur et celles de l'or, de 2001 à aujourd'hui (−1 : ils vont toujours en sens inverse, 0 : aucun lien, +1 : toujours dans le même sens). Ce sont des tendances, pas des règles : elles varient selon les périodes.
Entraînez une IA pour voir quels critères pèsent le plus dans ses décisions.
Chaque entraînement terminé ou arrêté s'ajoute ici : comparez ce que voit l'IA (cours seul, + bougies, + économie) sur la même période de test.
Même tâche, même juge, autre méthode. NEAT fait évoluer une population de réseaux et ne leur donne qu'une note sur toute la période. PPO (apprentissage par renforcement) fait apprendre un seul réseau par gradient, jour par jour : chaque décision est jugée sur ce qu'elle a rapporté le lendemain, moins les frais. Les deux voient les mêmes 10 indicateurs du cours et la forme des bougies.
L'IA a appris par cœur les particularités des années d'entraînement (« à tel moment, il fallait vendre ») au lieu de règles qui marchent toujours. Quand la suite ne ressemble pas exactement au passé, ses recettes ne fonctionnent plus : c'est l'élève qui a appris les corrigés par cœur et qui est perdu dès que la question change.
C'est le piège n°1 du trading automatique : n'importe quel robot peut paraître génial sur le passé. La seule question qui compte : quels sont ses résultats sur une période qu'il n'a jamais vue ? La simulation en temps réel, plus bas, est l'examen ultime : l'avenir, que personne ne connaît encore.
Cours du contrat à terme COMEX, mis à jour toutes les 30 secondes (différé de quelques minutes). Les montants en euros appliquent la variation du cours en dollars, sans tenir compte du taux de change euro-dollar. L'or se négocie presque 24 h sur 24 en semaine ; le week-end, le cours ne bouge pas.
Entraînez d'abord des IA, puis lancez la simulation avec la génération affichée.
| Journée | IA | Vous |
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← Tous les jeux. Données : Yahoo Finance, contrat à terme sur l'or COMEX (GC=F). Les décisions se prennent à la clôture et s'appliquent jusqu'à la clôture suivante ; les frais sont prélevés à chaque changement de position. Le code expliqué : trading-or2.html. Les autres jeux : les dames, panda ninja, le labyrinthe.